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リソースとリンク

このフォルダは、パート横断的な参考資料と外部リソースリンクを収集しています。

⚠️ 重要な注意: データプロバイダーの価格、レイテンシー指標、API 仕様は頻繁に変更されます。このフォルダの内容は 2025-01 に最終確認されました。使用前に最新情報については公式ドキュメントをご確認ください。

ファイルインデックス

ファイル内容適用段階
データプロバイダー比較主要データプロバイダー（Binance、Yahoo、Bloomberg など）の比較 - 機能、価格、ユースケースパート 2+
ブローカープラットフォームと API主要ブローカーの取引 API の紹介パート 5
トップクオンツファンドケーススタディ国内外の主要クオンツ投資機関のケーススタディスナップショット拡張読書
ティックと L2 オーダーブックデータソース高頻度データ調達のチャネルと価格パート 5（上級）
HFT データセンターHFT データセンターの場所とコロケーションサービス背景知識
FIX プロトコル入門FIX 4.4 メッセージ構造、QuickFIX 実装パート 5
マーケットデータライセンスの基礎Pro vs Non-Pro、再配布制限、SIP/OPRA vs ダイレクトフィードパート 2+
ArXiv 論文クオンツ取引関連の推奨学術論文拡張読書

外部リソース

データソース

  • Yahoo Finance（無料の日次データ） - yfinance Python ライブラリ
  • Alpha Vantage（無料/有料 API）
  • Binance API（仮想通貨データ）

バックテストフレームワーク

  • VectorBT - ベクトル化されたバックテスト、高速実行
  • Backtrader - イベント駆動、フル機能
  • zipline-reloaded - 元の Quantopian フレームワークのコミュニティメンテナンスフォーク（Quantopian は 2020 年に閉鎖）
  • LEAN (QuantConnect) - 機関投資家グレードのオープンソースバックテストエンジン
  • vnpy - 中国のクオンツフレームワーク、CTP インターフェースをサポート

マルチエージェントフレームワーク

  • Shannon OSS - このコースのリファレンス実装
  • AutoGen - Microsoft オープンソース
  • CrewAI - ロール駆動型オーケストレーション

推奨読書

パート 1/背景/推奨読書を参照してください

この章を引用する
Zhang, Wayland (2026). リソースとリンク. In AIクオンツ取引：ゼロからイチへ. https://waylandz.com/quant-book-ja/Resources-Overview
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