背景知識: データソースとAPI比較

データはクオンツ取引の基礎です。適切なデータソースを選択することは、戦略開発効率とライブ取引パフォーマンスに直接影響します。

1. 主要データソース概要

2. 無料データソース詳細

2.1 Binance API

長所:

• 完全無料、支払い不要
• リアルタイムデータ、最小レイテンシ
• WebSocketリアルタイムストリーミングサポート
• 完全な履歴データ(年単位の履歴)
• REST + WebSocketデュアルインターフェース

短所:

• 暗号通貨のみ
• Rate Limit: 1200リクエスト/分(REST)、接続ごとのサブスクリプション制限(WebSocket)
• 高ボラティリティ時にAPIが不安定になる可能性

Rate Limit処理:

import time
from binance.exceptions import BinanceAPIException

def fetch_with_retry(func, max_retries=3):
    for attempt in range(max_retries):
        try:
            return func()
        except BinanceAPIException as e:
            if e.code == -1003:  # Rate limit
                time.sleep(60)  # 1分待機
            else:
                raise

使用ケース: 暗号通貨戦略開発、24/7取引システム

2.2 Yahoo Finance (yfinance)

長所:

• 完全無料
• グローバル株式、ETFs、インデックスをカバー
• 豊富な履歴データ(数十年の履歴)
• 使いやすいPythonライブラリ

短所:

• 15-20分のデータ遅延
• 公式APIなし、Webスクレイピングに依存(ブロックされる可能性)
• データ品質は保証されない(時折エラー)
• Level-2データなし

使用例:

import yfinance as yf

# 株式データを取得
aapl = yf.Ticker("AAPL")
df = aapl.history(period="1y", interval="1d")

# バッチダウンロード
data = yf.download(["AAPL", "GOOGL", "MSFT"], period="1mo")

使用ケース: 学習、バックテスト、日次頻度戦略研究

2.3 Alpha Vantage

長所:

• 無料ティア利用可能(25リクエスト/日)
• 株式、外国為替、暗号通貨をカバー
• テクニカル指標APIを提供
• 公式サポート

短所:

• 無料ティアは厳しく制限(2024年時点で25コール/日のみ)
• 有料版は$49.99/月から
• 15分データ遅延
• 限定的な履歴深度

Rate Limit比較:

使用ケース: プロトタイピング、マルチアセット研究

2.4 Alpaca Markets

長所:

• 無料リアルタイム米国株データ
• データ + 取引API統合(別のデータサブスクリプション不要)
• WebSocketリアルタイムストリーミング
• Paper trading環境含まれる
• コミッションフリー株式取引
• Fractional sharesサポート

短所:

• 米国株のみ
• アカウント登録が必要
• 一部機能は資金提供アカウントが必要

使用例:

from alpaca.data import StockHistoricalDataClient
from alpaca.data.requests import StockBarsRequest
from alpaca.data.timeframe import TimeFrame
from datetime import datetime, timedelta

# クライアント初期化(無料ティアにはキー不要)
client = StockHistoricalDataClient()

# 履歴バーを取得
request = StockBarsRequest(
    symbol_or_symbols=["AAPL", "MSFT"],
    timeframe=TimeFrame.Day,
    start=datetime.now() - timedelta(days=30)
)
bars = client.get_stock_bars(request)

使用ケース: 米国株戦略開発、Paper trading、同じAPIでライブ取引

3. 有料データソース詳細

3.1 Polygon.io

長所:

• 米国株リアルタイムデータ
• 履歴Tickデータ
• WebSocketリアルタイムストリーミング
• 合理的な価格(月$29から)

短所:

• 米国株のみ
• BasicティアはLevel-2なし
• 米国の支払い方法が必要

価格:

3.2 Bloomberg Terminal

長所:

• 世界で最も包括的な金融データ
• リアルタイム + 履歴 + ニュース + リサーチ
• Level-2、Order bookデータ
• プロフェッショナル分析ツール

短所:

• 高価($2400+/月/ターミナル)
• 専用ハードウェアが必要
• 複雑なAPI使用

使用ケース: 機関投資家、プロクオンツチーム

3.3 Refinitiv (旧Thomson Reuters)

長所:

• グローバル市場カバレッジ
• 高品質Tickデータ
• 深い履歴データ
• 使いやすいEikon API

短所:

• 高価な価格
• 複雑な契約

使用ケース: 機関戦略、HFT

4. Alternative Data Sources

4.1 Nasdaq Data Link (旧Quandl)

非伝統的金融データを提供:

• 衛星画像データ
• センチメント分析データ
• マクロ経済データ
• サプライチェーンデータ

4.2 ニュースとセンチメントデータ

5. データソース選択デシジョンツリー

どのアセットクラスを取引していますか?
│
├─ 暗号通貨 → Binance API(無料、リアルタイム)
│
├─ 米国株
│   ├─ 学習/バックテスト → Yahoo Finance(無料)
│   ├─ プロトタイピング → Alpaca Markets(無料、リアルタイム)
│   ├─ データ + 取引統合 → Alpaca Markets(無料)
│   └─ プレミアムデータのみ → Polygon.io($29+/月)
│
├─ A株(中国)
│   ├─ 学習/バックテスト → Tushare / AKShare(無料)
│   └─ ライブ取引 → Broker API / Wind
│
└─ 機関ニーズ → Bloomberg / Refinitiv

6. 一般的な落とし穴

6.1 データ品質問題

• 欠損値: 休日、取引停止によるギャップ
• 外れ値: 未調整の分割、配当
• タイムゾーン問題: 異なる取引所タイムゾーン

6.2 サバイバーシップバイアス

無料データソースは通常、現在存在する株式のみを含み、上場廃止株式データを欠いています。

6.3 先読みバイアス

一部のデータソースの「履歴データ」には後の訂正(決算修正など)が含まれる可能性があります。

7. 実践的推奨事項

1. 開始時: Yahoo Finance + Binance API(無料)
2. プロトタイピング: Alpaca Markets(無料リアルタイムデータ + Paper trading)
3. 米国株ライブ: Alpaca Markets(無料)またはPolygon.io($29+/月でプレミアム機能)
4. 機関: Bloomberg / Refinitiv(包括的だが高価)
5. 常に検証: 複数のデータソースを比較、データ品質をチェック

警告: IEX Cloudは2024年8月にパブリックAPIサービスを終了しました。IEX Cloudを使用するレガシーコードがある場合、Alpaca MarketsまたはPolygon.ioに移行してください。

核心原則: データ品質 > データ量。大量の問題のあるデータでモデルをトレーニングするより、少量の高品質データを使用する方が良いです。